CRASH BOYS: DATEMI UN COMPUTER E VI DISTRUGGERO’ IL MONDO!
Probabilmente venerdi in pochi se ne sono accorti ma all’improvviso verso le ore 16.00 nello spazio di un secondo il nostro indice è arrivato a perdere oltre un punto percentuale per poi recuperarlo immediatamente nello spazio di un minuto.
Il movimento qui sopra è chiaramente un “flash crash” opera di algoritmi e operazioni “high frequency trading”.
Vi ricordate la scorsa settimana quando all’improvviso…
Un “flash crash” dei titoli di stato americani come quello che si è avuto lo scorso autunno potrebbe verificarsi ancora, a causa del cambiamento in atto sul mercato del debito americano. Per questo, banche, investitori e Borse dovrebbero adottare nuove strategie per rispondere in modo adeguato ad un’eventuale crisi. E’ questo il timore espresso da Simon Potter, capo del Market Group della Federal Reserve di New York, la divisione che si occupa dei rapporti tra la Fed di Ny, Wall Street e le altre banche centrali. Lo scorso ottobre, in una sola seduta, il rendimento decennale americano, che si muove in senso inverso ai prezzi, è calato di 33 punti base all’1,86%, prima di risalire e chiudere al 2,13%. ( America 24 )
Fermiamoci qui e facciamo un passo indietro nel tempo per aiutare chi non conosce il significato di “high frequency trading” … High frequency trading
Chi sono gli high fequency trader, antieroi di Wall Street
HIGH FREQUENCY TRADING: IL RITORNO DEL CODICE DA VINCI …
Bene la barzelletta del secolo è che la scorsa settimana in Inghilterra hanno arrestato un monello con l’accusa di fare tutto quello che fanno quotidianamente le maggiori banche d’affari al mondo, ovvero MANIPOLARE i mercati, ribadisco MANIPOLARE, anche se qualche vecchia volpe vi racconterà che si tratta di associazioni filantropiche che regalano liquidità.
Povero ragazzo lo hanno arrestato perchè è svelto di riflessi!
“Sono svelto di riflessi”. Chi è il trader arrestato a Londra che fece crollare Wall Street di 600 punti in un minuto …
No, non è stata la rapidità di riflessi a determinare quel crash, al di là di quanto Navinder Singh Sarao ha dichiarato alla britannica Financial conduct authority, ma sofisticate tecniche di flash trading che il trader lanciava da un’anonima casa nel quartiere Hounslow, periferia ovest di Londra a due passi dall’aeroporto di Heathrow. Lontano dalla mille luci della Londra che brilla, lontano dai grattacieli della City, avvolto nell’anonimato di una periferia delabrè, Navinder Singh Sarao, lavorava per sé stesso e così ha accumulato una ventina di capi d’imputazione per frode e manipolazione dei corsi di Borsa.(…) Il modus operandi era semplice nella complessità tecnologica che implica. Secondo il Chicago mercantile exchange, la più importante piazza per futures negli Usa, Navinder Singh Sarao ha usato una piattaforma di trading automatica per deviare il corso del mercato, lanciando ordini in rapidissima sequenza per spingere i prezzi nella direzione utile alla sua speculazione. In particolare usava il cosiddetto layering, ordini simultanei di vendita a diversi prezzi che danno una sensazione dei corsi di mercato molto diversa dalla realtà.
Lo attendono anni di carcere se la richiesta di conferma dell’arresto e di estradizione negli Usa, esaminata nelle prossime ore, avrà seguito.
Ma come fa le stesse cose per le quali le banche d’affari vengono condannate e multate con qualche miliardo per manipolazione sistematica dei mercati, valute, indici e tassi e tanto altro ancora e lo arrestano e rischia molti anni di galera?
No non ridete come al solito qui non c’è nulla da ridere!
Ne prendo solo una a casa perchè si è saputo che l’Italia dei polli e dei fessi è il suo secondo mercato in Europa…
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Crolla l’utile di Deutsche Bank dopo la maxi multa per Libor Il risultato netto è sceso a 559 milioni per accantonamenti da 1,5 miliardi dopo le sanzioni da 2,5 miliardi per la manipolazione di tassi d’interesse. L’Italia è il primo mercato in Europa dopo la Germania (Crolla l’utile di Deutsche Bank dopo la maxi multa per Libor)
Non aggiungo altro se conoscete l’inglese non perdetevi Flash Boys: A Wall Street Revolt
Come dice Lewis… ” Poi c’è la domanda più grande di tutti: Come può un ragazzo che lavora dalla casa dei suoi genitori nella periferia inglese causare un tale sensazionale crollo nel mercato azionario americano? Il giorno del crollo flash, Sarao ha effettivamente venduto azioni. Stava cercando di ingannare il mercato in caduta in modo da poter acquistare a buon mercato. Ma chi ha ingannato con il suo trucco? Quali algoritmi sono stati così facilmente ingannati al punto tale da rispondere a falsi ordini di vendita sino a creare un simile incidente? La stupidità non è un crimine. Eppure, sarebbe interessante sapere chi, su questo particolare tavolo da poker, in questo giorno particolare, è stato il vero pazzo, il vero idiota.
Sarebbe anche interessante capire come è stato possibile che il trucco di Sarao abbia funzionato. C’è una storia favolosa da raccontare, quella di un ragazzo intelligente che dalla periferia inglese capisce che le macchine possono essere tratte in inganno e così le beffa. Un giorno, mentre lui è impegnato a cercare di ingannare il mercato azionario statunitense in calo, il mercato crolla, più clamorosamente di quanto sia mai crollato nella sua storia. E invece di scappare chissà dove, a godersi i suoi profitti, rimane in casa dei suoi genitori e continua a giocare con il mercato azionario degli Stati Uniti por poi rimanere sorpreso quando qualcuno si rivolge a lui per accusarlo di illecito. Non è una sorta di eccezione alla procedura operativa standard nella finanza. E ‘una parodia di essa.
Lo so non vi affascina molto questa storia, ultimamente non vi affascina più nulla, ma sappiate che li fuori, el lewis
sui mercati azionari c’è qualcuno che sta giocando anche con i vostri risparmi, fottendo il futuro vostro e dei vostri figli, perchè è chiaro a meno che non siate degli psicopatici, giocatori d’azzardo cocainomani, prima o poi, finirà male, molto male!
Se c’è un posto al mondo nel quale milioni e milioni di polli e maiali vengono quotidianamente sgozzati, senza che nessuno finisca in carcere, bene quello è la finanza speculativa, che ormai ha preso il controllo delle Vostre vite e della Democrazia.
Buona Consapevolezza!
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In un mondo in cui la maggior parte crede che l’unico vero Dio è il denaro bisogna rassegnarsi a queste notizie e anche al peggio che verrà.
Servire Mammona non porterà molto lontano, ma si sa l’uomo vive solo dell’immediato e di quello che coglie all’istante. Peccato che sia caduco e privo di sapore e che non dia vera felicità.
Per costruire ad arte una “bolla” speculativa occorrono pochi ma significativi ingredienti :
) ottimismo e fiducia dispensati a dismisura nel potenziale “parco buoi” da parte del sistema, per mezzo dei suoi esponenti più autorevoli (personalità e personaggi visti e riconosciuti come tali dal “parco buoi”) che quando aprono bocca devono infondere l’idea rassicurante “state tranquilli, tutto va bene!” (anche quando le cose in realtà non lo sono)
) grande quantità di denaro elargita con generosità dal sistema -a costo ragionevole, possibilmente- a favore del “parco buoi”(opportunamente solleticato da facili guadagni e grandi prospettive) in modo che questi concorra ad alimentare LA BOLLA, speculando al continuo rialzo.
questi erano gli ingredienti salienti che originarono il crash epocale dell OTT 1929 in USA
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sono gli stessi ingredienti che ritroviamo riproposti nei tempi attuali, che in più possono vantare :
) quel “costo di interesse ragionevole” sui prestiti praticamente abbattuto a ZERO (nel 1928/9 farsi prestare denaro per speculare in borsa aveva ancora un certo costo comunque assorbibile dato che il prezzo delle azioni acquistate saliva così in fretta in così poco tempo da compensare adeguatamente lo sforzo; dal 2008 con la FED che tiene ostinatamente il tasso allo 0,25% questo è diventato ancora più competitivo favorendo ulteriormente la speculazione a tutti i livelli)
) possibilità delle transazioni infinitamente sviluppate in velocità, cosa garantita dagli attuali mezzi tecnologici che il 1929 ovviamente non conosceva; il “ticker” dell’epoca che sparava su nastro i prezzi uffli delle singole azioni era spesso in ritardo -anche di alcune ore- nelle giornate più frenetiche e concitate di scambi, cosa impensabile nel mondo d’oggi dove si ragiona in “tempo reale” e ancor peggio alla velocità del decimo di secondo (cosa che il presente thread ha messo adeguatamente in luce) con la quale si possono movimentare in una frazione di secondo volumi impressionanti, con la conseguenza di poter condizionare in brevissimo tempo le quotazioni, anche su margini importanti.
Quest’ultima parte nasconde rischi e pericoli potenziali inesplorati.
Come qualcuno ha già fatto rilevare, il settore dei derivati in particolare è un mondo opaco e sregolato; sono stati realizzati dei sistemi sw opportuni per proteggere dai rischi potenziali grossi volumi investiti, ma trattandosi di sensazioni pur sempre di carattere “umano” quelle inserite in tali sw, non se ne conosce per nulla il terreno di applicazione qualora se ne dovesse presentare la necessità, specie in caso di elevata “criticità”…
in pratica, le reazioni di simili sistemi sw sono ancora sconosciuti; quando sollecitati rispondendo per quanto sono stati programmati a fare, potrebbero dar via a funzionamenti indesiderati(…) e a scelte che gli sviluppatori sw non sono stati in grado di prevedere e/o correggere all’origine.
In fondo l’uomo non è perfetto, occorrerebbe ricordarselo un pò più spesso.
La mia impressione è che si sia già decisa l’ora e il giorno della distruzione del mondo finanziario e che queste siano solo delle prove tecniche. I più importanti dati USA quando vengono resi noti ???
Tsipras: “accordo vicino. Se non convince, deciderà popolo greco”
ma la GRECIA non doveva o fallire o fallire , in quanto non aveva altra alternativa o sbaglio ? mi sembra almeno mi sembra di aver capito cosi giusto ? che ne dice ANDREA il padrone di casa ?
Altra randellata oggi.
Spero che le mutande di ferro non si rompano e che non si rompa 1,10
QUANDO S’INVESTE SI GUARDA AL LUNGO TERMINE , altrimenti si chiama speculazione ed eventualmente si perde quando si vende … in perdita. Tranquillo che l’euro arriva a 1,15.
tranquillo in che senso???
Oggi, non per farti la morale ma credo che speculazione sia oramai tutto.
La differenza credo sia nella qualità anche se tentano di farla passare come monezza.
” Oggi, non per farti la morale ma credo che speculazione sia oramai tutto. ” Adesso ripeti : Oggi, non per farti la morale ma credo che speculazione sia oramai tutto. Bravo, appunto come dici OGGI , oppure domani , tra una settimana o un mese è tutto breve periodo è SPECULAZIONE non investimento. Tranquillo che l’euro arriva a 1,15 , appunto tranquillo perchè se si tratta d’investimento che te frega se tra una settimana quota 1,15. Comunque non comprendo quale sia la differenza tra qualità e monezza , ma questo sarà perchè sono limitato nel vedere solo enormi quantità di monnezza soprattutto di carta fiat. Ciao.
qui nessuno investe una mazza. I soldi sul mercato secondario, siano azioni o bond sono SOLO risparmio allocato elettronicamente qui o là. INVESTIMENTO = ZERO. Sono certificati che si scambiano più o meno velocemente. In ogni istante ogni dollaro, euro, azione, bond è posseduto da qualcuno, non c’è un solo pezzo di carta nuovo, nessun contributo all’economia con esclusione delle commissioni che vanno a remunerare chi gestisce il mercato. Stop. Gli investimenti li fanno gli imprenditori, li fa (faceva) lo stato quando intraprendeva anch’esso, li fa il singolo quando spende per la propria educazione.
( ho voglia di scherzare )” qui nessuno investe una mazza. ” Hai ragione , ho sempre pensato che oltre al piombo poteva essere salutare possederne un paio da baseball e un pò da golf , infatti a Baltimora insegnano che se ne può fare a meno. ( da Danilo t’ho lasciato un appunto sulla deflazione, se hai voglia di rispondermi. Ciao. Grazie. )
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” Probabilmente venerdi in pochi se ne sono accorti ma all’improvviso verso le ore 16.00 nello spazio di un secondo il nostro indice è arrivato a perdere oltre un punto percentuale per poi recuperarlo immediatamente nello spazio di un minuto. ” ### Mi permetto di far notare che sempre venerdi alle 15.50 l’oro quotava 1186 e alle 16:00 era a 1196.