Lasciamo per un attimo da parte quanto accadde prima dell’attacco dell’11 settembre del 2001 sui mercati finanziari, lasciamo da parte l’ipotesi che qualcuno solitamente ben informato sapesse qualcosa, lasciando il compito di scoprirlo alla storia.
Due settimane fa tra i miei indicatori preferiti ho notato l’anomalia di un indice VIX stranamente in crescita proprio quando in mercati salivano in maniera armonica prospettando chissà quale meraviglioso rally di Natale. Chiaro, qualcuno non era affatto tranquillo e quel qualcuno visti i volumi non era un signor nessuno.
Stefano Fugazzi sul suo blog ABC Economics propone oggi un’interessante ricerca sul comportamento dell’indice VIX Chicago Board Options Echange Volatilty Index un indice sulla volatilità calcolato dal più grande mercato mondiale di opzioni a partire dal 1993, prima degli ultimi attacchi terroristici e in occasione dell’ undici settembre.
Prima questa premessa in italiano
Eventi osservati
- 13 November 2015: Paris Attacks
- 7 January 2015: Charlie Hebdo Shootings, Paris
- 7 July 2005: London Bombings
- 11 March 2004: Madrid Train Bombings
- 11 September 2001: World Trade Centre, New York
Risultati
- in all the instances the Index increased in the 5 trading days prior to the terrorist event i.e. the VIX closing value on day -5 is always lower than the close on the day of the event;
- with the except of 9/11, the VIX Index closed lower on the day following the attacks;
- on 9/11 the VIX did not trade as the attacks struck the Twin Towers before the Chicago Stock Exchange opened. Additionally, normal trading activity did not resume until 17 September 2001.
Preliminary conclusions
The above mentioned patterns may indeed have happened by chance, i.e. other elements may have determined the VIX Index to increase prior to the terrorist acts (on the broad assumption that the markets, of course, could not possibly anticipate their occurrence)…
Le dinamiche menzionate effettivamente potrebbero essere avvenute casualmente, ovvero altri elementi possono avere contributio a far aumentare l’indice VIX prima degli atti terroristici, il tutto basato ovviamente sul presupposto che i mercati non hanno alcuna possibilità di prevedere tali eventi…
…o forse chissà, la casualità sui mercati è naturalmente di casa! 😉
Buon consapevolezza!
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Aggiungo un’ informazione, andatevi a leggere questo report: http://gao.gov/assets/680/673641.pdf
A pagina 18 trovate un terrificante grafico, ovvero il 58% del debito US, va a scadenza nei prossimi 4 anni !!!!!
Stiamo parlando di qualcosa come 7408 Miliardi da raccattare nei prossimi 4 anni….roba da far tremare le vene ai polsi 🙂